在基金投资管理领域中，我们经常应用()来作为评价基金经理业绩的基准。

某债券投资者近年的年收益率由低到高分别是-16%、4%、5%、5%、6%、8%，则该投资者收益率的中位数和均值分别是（）和（）。

如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为（）。

在没有异常的情况下，中位数和均值中，评价结果更合理和贴近实际的是（）。

相关系数的()大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

数据分布越散，则( )。
Ⅰ 波动性越强
Ⅱ 波动性越弱
Ⅲ 不可预测性越强
Ⅳ 不可预测性越弱

方差和标准差可以应用于( )。
Ⅰ 分析投资收益率
Ⅱ 分析投资回报率
Ⅲ 研究股票指数的波动
Ⅳ 研究价格指数的波动

正态分布的分位数可以用来评估( )。
Ⅰ 投资收益限度
Ⅱ 资产收益限度
Ⅲ 资产回报率
Ⅳ 风险容忍度

下列对正态分布的说法中，正确的是( )。
Ⅰ 正态分布密度函数的显著特点是中间高两边低
Ⅱ 正态分布密度函数是一条光滑的钟形曲线
Ⅲ 正态分布距离均值越近的地方数值越集中，而在离均值较远的地方数值则很稀疏
Ⅳ 正态分布密度函数越“瘦”，正态分布集中在均值附近的程度越大