以下关于风险的说法不正确的是( )。

某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。

（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

目前最常用的VaR估算方法不包括（）。

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，VAR值为V，给定的置信水平为X一般来说意味着（）。

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。

某资产组合由A、B、C、D四项资产构成，这四项资产的β系数分别是 0.2、0.5、0.8、 1.2。在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。

根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。

假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

风险测度可以分成（）。

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。

用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是()。

下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()。

当贝塔系数()，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

风险管理的基础是( )。

下列关于事前和事后风险测度的说法，错误的是( )。

已知某证券β系数等于1，则表明证券( )。

如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，若β系数为( )，则说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。

( )反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

下列关于β系数局限性的相关说法中，有误的一项是( )。

在估算年化波动率时，可假定每年的交易日为( )。

( )是指投资组合持仓与基准不同的部分。

( )用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。

在下行风险标准差的计算公式中，期数n代表( )。

风险价值(VaR)又称( )。

( )是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

( )已成为计算市场风险资本要求的主要指标。

( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

预期损失是指在( )内投资组合损失的期望值。

( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。

下列关于压力测试的说法中，错误的是( )。

下列关于跟踪误差和主动比重的说法中，正确的是( )。
Ⅰ 跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内
Ⅱ 主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
Ⅲ 主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同
Ⅳ 指数基金的跟踪误差较低

主动比重的局限性在于( )。
Ⅰ 与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准
Ⅱ 投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
Ⅲ 与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
Ⅳ 有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性

最大回撤不是测量投资组合在指定区间中( )的回撤。
Ⅰ 最高点到最低点
Ⅱ 最低点到中点
Ⅲ 中点到最高点
Ⅳ 起点到终点

下列说法正确的是( )。
Ⅰ 最大回撤可以在任何历史区间做测度
Ⅱ 投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间
Ⅲ 从基金经理的角度看，来自客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略．均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视
Ⅳ 下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失

最大回撤和下行标准差的局限性包括( )。
Ⅰ 最大回撤只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率
Ⅱ 最大回撤只能衡量损失发生的可能频率，而不能衡量损失的大小
Ⅲ 下行标准差的计算需要获得足够多的收益低于目标的数据
Ⅳ 如果投资组合在考察期间表现一直超越目标．该指标将得不到足够的数据点进行计算下行标准差

在下行标准差计算中，目标收益率可以是( )。
Ⅰ 风险收益率
Ⅱ 无风险收益率
Ⅲ 自定义目标收益率
Ⅳ 区间平均收益率

关于风险价值计算方法，以下说法正确的是( )。
Ⅰ 参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ 历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ 历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ 蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

以下说法正确的是( )。
Ⅰ 参数法又称方差—协方差法
Ⅱ 历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

预期损失又称( )。
Ⅰ 条件风险价值度
Ⅱ 条件尾部期望
Ⅲ 尾部损失
Ⅳ 风险价值

预期损失在( )等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。
Ⅰ 尾部风险度量
Ⅱ 次可加性
Ⅲ 平移不变性
Ⅳ 整体风险度量

投资管理人可以根据压力测试的结果采取的措施有( )。
Ⅰ 调整产品持仓结构
Ⅱ 变更投资标的
Ⅲ 暂停申赎
Ⅳ 其他相关措施