第3节 不同类型基金的风险管理
单选题: 33题总题量: 33题
1
[单选题]
下列关于跨境投资风险的管理方面的表述错误的是（）。
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2
[单选题]
目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限不得超过（）天。
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3
[单选题]
按照规定，除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）。
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4
[单选题]
某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则此时第一年的收益率为（），第二年的收益率则为（）。
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5
[单选题]
下列关于货币基金风险，说法错误的是（）。
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6
[单选题]
跟踪误差的准确率与（）有关。
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7
[单选题]
当市场利率变动时，债券的价格变动正确的是（）。
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8
[单选题]
截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元，前十大重仓股票投资总市值3．7亿元。则该基金的前十大重仓股占比为()。
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9
[单选题]
以下不属于ETF的主要风险的是( )。
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10
[单选题]
指数基金的风险指标主要是( )。
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11
[单选题]
某基金的月均值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率下，月度净值增长率会落在区间( )内。
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12
[单选题]
下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是( )。
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13
[单选题]
持股集中度公式为( )。
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14
[单选题]
下列选项中，正确的基金股票换手率是( )。
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15
[单选题]
对股票型基金的投资风格分析指标不包括( )。
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16
[单选题]
混合基金同时投资于( )和货币市场等工具。
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17
[单选题]
当市场利率走低时，以下判断正确的是( )。
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18
[单选题]
某只债券久期为3年，当市场利率上涨2％时，该债券会( )。
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19
[单选题]
根据投资方法的不同，ETF可以分为（ ）和（ ）。
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20
[单选题]
下列关于避险策略基金需符合的要求，说法错误的是（ ）。
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21
[单选题]
关于股票基金的风险暴露分析，下列说法合理的有( )。
Ⅰ 低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
Ⅱ 如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为成长型基金
Ⅲ 周转率高的基金，所付出的交易佣金与印花税也较高
Ⅳ 如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为价值型基金
Ⅰ 低周转率的基金倾向于对股票的长期持有
Ⅱ 如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为成长型基金
Ⅲ 周转率高的基金，所付出的交易佣金与印花税也较高
Ⅳ 如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金为价值型基金
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22
[单选题]
下列( )的股票基金不属于价值型基金。
Ⅰ 股票基金的利润大于市场平均利润
Ⅱ 股票基金的平均市盈率大于市场指数的市盈率
Ⅲ 平均市净率大于市场指数的市净率
Ⅳ 股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率
Ⅰ 股票基金的利润大于市场平均利润
Ⅱ 股票基金的平均市盈率大于市场指数的市盈率
Ⅲ 平均市净率大于市场指数的市净率
Ⅳ 股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率
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23
[单选题]
关于股票基金的持股集中度，以下说法正确的是( )。
Ⅰ 前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100％
Ⅱ 持股种类数量越多，基金风险越高
Ⅲ 持股种类数量越多，基金风险越低
Ⅳ 持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
Ⅰ 前十大重仓股持股集中度=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100％
Ⅱ 持股种类数量越多，基金风险越高
Ⅲ 持股种类数量越多，基金风险越低
Ⅳ 持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多
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24
[单选题]
关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是( )。
Ⅰ 债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
Ⅱ 债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低
Ⅲ 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
Ⅳ 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
Ⅰ 债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
Ⅱ 债券基金的久期越长，债券基金的利率风险越低
Ⅲ 当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
Ⅳ 当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
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25
[单选题]
为防范流动性风险，投资者可以采取的措施有( )。
Ⅰ 视情况准备一定现金
Ⅱ 适度控制增量，适时调节存量
Ⅲ 尽量选择交易活跃的债券
Ⅳ 合理安排投资组合
Ⅰ 视情况准备一定现金
Ⅱ 适度控制增量，适时调节存量
Ⅲ 尽量选择交易活跃的债券
Ⅳ 合理安排投资组合
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26
[单选题]
下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有( )。
Ⅰ 提前赎回风险
Ⅱ 转换风险
Ⅲ 当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险
Ⅳ 当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者
Ⅰ 提前赎回风险
Ⅱ 转换风险
Ⅲ 当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险
Ⅳ 当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者
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27
[单选题]
下列关于货币基金的说法中，正确的是( )。
Ⅰ 货币基金是指以货币市场工具为投资对象的基金
Ⅱ 货币基金相对活期储蓄存款有较高收益率
Ⅲ 一般而言，货币基金无风险
Ⅳ 货币基金风险较低
Ⅰ 货币基金是指以货币市场工具为投资对象的基金
Ⅱ 货币基金相对活期储蓄存款有较高收益率
Ⅲ 一般而言，货币基金无风险
Ⅳ 货币基金风险较低
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28
[单选题]
下列属于货币基金投资品种的是( )。
Ⅰ 长期国债
Ⅱ 短期国债
Ⅲ 银行存款
Ⅳ 短期融资券
Ⅰ 长期国债
Ⅱ 短期国债
Ⅲ 银行存款
Ⅳ 短期融资券
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29
[单选题]
用于反映货币市场基金风险的指标包括( )。
Ⅰ 融资回购比例
Ⅱ 投资组合平均剩余期限
Ⅲ 浮动利率债券投资情况
Ⅳ β系数
Ⅰ 融资回购比例
Ⅱ 投资组合平均剩余期限
Ⅲ 浮动利率债券投资情况
Ⅳ β系数
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30
[单选题]
下列关于货币市场基金的说法中，正确的是( )。
Ⅰ 货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用
Ⅱ 最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
Ⅲ 货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20％
Ⅳ 我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
Ⅰ 货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用
Ⅱ 最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
Ⅲ 货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20％
Ⅳ 我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
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31
[单选题]
跨境投资的风险管理主要有( )。
Ⅰ 多币种投资避险
Ⅱ 寻找风险管理人员
Ⅲ 通过不同国家地区的资产组合配置分散风险
Ⅳ 汇率避险
Ⅰ 多币种投资避险
Ⅱ 寻找风险管理人员
Ⅲ 通过不同国家地区的资产组合配置分散风险
Ⅳ 汇率避险
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32
[单选题]
跨境投资风险包括( )。
Ⅰ 政治风险
Ⅱ 税收风险
Ⅲ 管理风险
Ⅳ 交易和估值风险
Ⅰ 政治风险
Ⅱ 税收风险
Ⅲ 管理风险
Ⅳ 交易和估值风险
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33
[单选题]
跨境投资风险中的估值风险主要有( )。
Ⅰ 多品种和多币种核算问题
Ⅱ 基金估值核算数据来源不一致
Ⅲ 证券交易不活跃
Ⅳ 各国税收制度不一致
Ⅰ 多品种和多币种核算问题
Ⅱ 基金估值核算数据来源不一致
Ⅲ 证券交易不活跃
Ⅳ 各国税收制度不一致
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