2021年3月基金从业《证券投资基金基础知识》真题汇编
试卷总分: 100分及格分数: 60分试卷总题: 86题答题时间: 120分钟
1
[单选题]
关于企业的现金流，以下表述错误的是（）
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2
[单选题]
2018年6月12日某投资者以5元买入A股票1000股，并以20元价格卖出B股票5000股，该投资者缴纳的印花税为（）元。
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3
[单选题]
关于期货合约，以下表述错误的是（）
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4
[单选题]
关于中证全债指数，以下表述错误的是（）
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5
[单选题]
关于可转换债券的特征和要素，以下表述正确的是（）
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6
[单选题]
关于沪港通和深港通的结算机制，以下表述正确的是（）
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7
[单选题]
某投资者得到了100只QDII基金的单位净值，从小到大排列为NAV1-NAV100，其中NAV1-NAV10的值依次是1.0007、1.0014、1.0030、1.0040、1.0080、1.0122、1.0124、1.0193、1.0200、1.0309，则NAV的下2.5%分位数是（）
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8
[单选题]
如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为（）
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9
[单选题]
机构投资者在参与基金交易获得的下列收益中，目前不需要缴纳所得税的是（）
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10
[单选题]
以下不属于风险调整后基金收益指标的是（）。
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11
[单选题]
在股价指数的编制中，按样本股票在市场上的不同成交金额赋予不同的权数的编制方法称为（）。
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12
[单选题]
关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是（）。
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13
[单选题]
关于货币市场工具，以下表述正确的是（）
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14
[单选题]
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
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15
[单选题]
下述选项中不可以进行回转交易的是（）。
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16
[单选题]
投资交易中的操作风险是指（）。
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17
[单选题]
以下选项中，不属于债券投资管理中常用免疫策略的是（）。
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18
[单选题]
证券投资基金获得的下列收入中，需缴纳增值税的是（）。
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19
[单选题]
L公司2016年净利润2亿元，年度资产负债表总资产20亿元，总负债8亿元，则公司2016年净资产收益率为（）。
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20
[单选题]
根据交换形式的不同，货币互换的形式包括()。
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21
[单选题]
关于基金日常估值程序，以下表述错误的是()
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22
[单选题]
跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面()。
Ⅰ国外企业债券多数没有担保机构
Ⅱ担保机构本身也存在较大的信用风险
Ⅲ在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和基础证券之间的相关性，然后根据定价模型计算持有的数量，这一过程存在模型风险
Ⅳ基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致，证券交易不活跃，各税收制度不一致等问题，这些问题都是潜在的模型风险
Ⅰ国外企业债券多数没有担保机构
Ⅱ担保机构本身也存在较大的信用风险
Ⅲ在使用衍生证券进行套期保值时，需要准确计算衍生工具和基础证券之间的相关性，然后根据定价模型计算持有的数量，这一过程存在模型风险
Ⅳ基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致，证券交易不活跃，各税收制度不一致等问题，这些问题都是潜在的模型风险
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23
[单选题]
以下不属于场内证券交易原则的是()。
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24
[单选题]
小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享受的利润日包含（）。
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25
[单选题]
对于卖空交易，根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则中》对标的证券的规定,以下表述错误的是()
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26
[单选题]
我国基金会计年度为公历（）。
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27
[单选题]
关于合格境内机构投资者（QDII）制度，以下表述错误的是（）
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28
[单选题]
政策性金融债的发行人通常不包括（）。
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29
[单选题]
信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（）。
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30
[单选题]
关于全额结算方式，以下表述错误的是（）。
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31
[单选题]
关于股票基本面分析和技术分析，以下表述错误的是（）。
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32
[单选题]
以下不符合暂停估值条件的是（）。
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33
[单选题]
关于基金托管人在估值业务中的责任，以下表述正确的是（）
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34
[单选题]
关于上升收益率曲线，以下表述错误的是（）
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35
[单选题]
关于净资产收益率，以下表述正确的是（）
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36
[单选题]
关于银行间债券市场纯券过户结算方式，以下表述错误的是（）。
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37
[单选题]
关于财务报表，以下表述错误的是（）
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38
[单选题]
在传统的证券投资组合中，加入另类投资产品不能达到的作用是（）。
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39
[单选题]
以下不属于投资经理在投资组合反馈阶段工作内容的是（）。
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40
[单选题]
债券远期交易是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖债券，从成交日至结算日期限可以由交易双方确定，但最长不得超过（）天。
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41
[单选题]
关于债券，以下表述错误的是（）
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42
[单选题]
关于最大回撤，以下表述错误的是（）
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43
[单选题]
期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（）
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44
[单选题]
目前市场上编制股票指数时，最常采用的方法是（）
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45
[单选题]
关于股票账面价值，以下表述错误的是（）
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46
[单选题]
对于到期日所有本息一笔付清的零息债券，麦考利久期与债券期限的关系是（）
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47
[单选题]
以下不属于期货市场基本功能的是（）
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48
[单选题]
私募股权投资基金的组织形式不包括（）
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49
[单选题]
关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（）。
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50
[单选题]
A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（）万元
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51
[单选题]
关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（）
Ⅰ.战略资产配置是在较短投资期限内以追求短期回报为目标的资产配置
Ⅱ.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整
Ⅲ.战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整
Ⅳ.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内
Ⅰ.战略资产配置是在较短投资期限内以追求短期回报为目标的资产配置
Ⅱ.当市场环境发生变化时，战术资产配置将在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，对投资组合中给特定资产类别的权重配置进行调整
Ⅲ.战术资产配置是对资产配置状态进行静态调整
Ⅳ.战术资产配置的周期较短，一般在一年以内
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52
[单选题]
相对估值法常见的估值比率包括(）
Ⅰ.市盈率
Ⅱ.市净率
Ⅲ.贴现率
Ⅳ.企业价值倍数
Ⅰ.市盈率
Ⅱ.市净率
Ⅲ.贴现率
Ⅳ.企业价值倍数
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53
[单选题]
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.可转债A在T日交易所收盘价为128.22元，应计利息0.11元，当日该转债的估值全价为（）元
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54
[单选题]
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.T+M日，可转债A收盘价230，应计利息10元，若基金经理决定换股，该日转换比例为（）
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55
[单选题]
某基金持有可转债A，该转债面值200元，转股价5元，票面利率为1%.关于可转债A的利息核算，以下表述正确的是（）
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56
[单选题]
为了防范证券结算风险，我国设立了证券结算风险基金，下列各项所造成的登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补的包括（）
Ⅰ.违约交收
Ⅱ.技术故障
Ⅲ.操作失误
Ⅳ.不可抗力
Ⅰ.违约交收
Ⅱ.技术故障
Ⅲ.操作失误
Ⅳ.不可抗力
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57
[单选题]
关于大宗商品投资，以下表述错误的是（）
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58
[单选题]
关于杜邦等式，以下表述正确的是（）
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59
[单选题]
关于房地产有限合伙，以下表述错误的是（）
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60
[单选题]
小李购买了100股A上市公司的普通股，关于他所持有的普通股的权利，以下表述错误的是（）
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61
[单选题]
关于弱有效市场，以下表述错误的是（）
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62
[单选题]
在基金收入中，股利收入属于（）
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63
[单选题]
以下不属于银行间债券市场全额结算优点的是（）
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64
[单选题]
投资经理因预期市场利率下浮1%而对债券投资组合进行调整，最恰当的策略是调整（)
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65
[单选题]
关于资本市场理论的同质期望假定，以下表述错误的是（）。
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66
[单选题]
保证物为发行人持有的债权或股权而非实物资产的债权是（）。
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67
[单选题]
关于跟踪误差，以下表述正确的是（）
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68
[单选题]
关于全球投资业绩标准（GIPS）的作用，以下表述正确的是（）
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69
[单选题]
关于当期收益率与债券价格的关系，以下表述正确的是（）
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70
[单选题]
关于投资者风险容忍度，以下表述错误的是（）。
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71
[单选题]
关于经纪人，以下表述正确的是(）
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72
[单选题]
以下金融衍生工具中，通常由交易所统一的制订，在交易所进行交易的是（）
Ⅰ.远期合约
Ⅱ.期货合约
Ⅲ.期权合约
Ⅳ.互换合约
Ⅰ.远期合约
Ⅱ.期货合约
Ⅲ.期权合约
Ⅳ.互换合约
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73
[单选题]
某公司2015年度资产负债表中，货币资金为600亿元，应收账款为200亿元，应收票据为200亿元.长期股权投资为20亿元，则应计入流动资产的金额为（）亿元
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74
[单选题]
张先生拟用退休金购买基金，对基金选择，亲友们的建议有以下4点，请你从专业角度帮助张先生做出分析，正确是的（）。
Ⅰ选择年初以来收益率高的
Ⅱ选择基金经理从业年限长的
Ⅲ选择风险调整后超额收益高的
Ⅳ想清楚自己的投资目标
Ⅰ选择年初以来收益率高的
Ⅱ选择基金经理从业年限长的
Ⅲ选择风险调整后超额收益高的
Ⅳ想清楚自己的投资目标
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75
[单选题]
关于股份公司的资本，以下表述错误的是（）。
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76
[单选题]
小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是3%，第二年年化收益是4%，第三年年化收益是5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（）。
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77
[单选题]
基金经理下达1笔18元/股买入某只股票100万股，盘中交易员下达指令时，此股票的价格下降到17元/股，则交易员下达的价格为（）。
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78
[单选题]
关于基金的绝对收益归因和相对收益归因，以下表述错误的是（）。
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79
[单选题]
当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（）。
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80
[单选题]
某基金分红前的总净值为7,500万元，份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利，形式为分红再投资，则本次分红后，基金的总净值和份额净值分别为（）。
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81
[单选题]
关于封闭式基金利润分配，以下表述正确的是（）
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82
[单选题]
有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（）
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83
[单选题]
预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴现模型，该股票的价值为（）
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84
[单选题]
当前市场利率为4% ，某面值为100元的债券的利息为5%，剩余期限为两年，每年付息一次，该债券的内在价值最接近（）
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85
[单选题]
关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）
Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大
Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同
Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联
Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险
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86
[单选题]
关于冲击成本，以下表述错误的是（）。
Ⅰ冲击成本是一项隐性交易成本
Ⅱ冲击成本是交易行为对价格产生的影响
Ⅲ交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显
Ⅳ作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计算
Ⅰ冲击成本是一项隐性交易成本
Ⅱ冲击成本是交易行为对价格产生的影响
Ⅲ交易头寸越大，对市场价格的冲击越不明显
Ⅳ作为一种事后计算指标，冲击成本难以精确计算
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