2023年12月16日基金从业《证券投资基金基础知识》真题
试卷总分: 67分及格分数: 60分试卷总题: 67题答题时间: 120分钟
1
[单选题]
关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的( )。
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2
[单选题]
关于债券基金，以下表述正确的是( )。
I.通过可转债和打新股获得收益的债券基金，它的风险比纯债基金低
II.通过计算组合中所有债券的久期的加权平均值可以得到债券基金的久期
III.杠杆率不超过100%
IV.长短期配合投资可以防范利率风险
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3
[单选题]
关于风险调整后收益指标，以下表述错误的是( )。
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4
[单选题]
对于长期投资者来说，收益目标更关注的是( )。
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5
[单选题]
以下选项不属于货币市场工具的是( )。
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6
[单选题]
如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为( ）
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7
[单选题]
根据GIPS收益率的相关规定自2006年1月1日起投资管理机构必须至少( )计算一次组合群的收益；自2010年1月1日起必须至少()计算一次组合群收益。
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8
[单选题]
企业某年末资产负债表中总资产20亿，负债8亿，实收资本3亿，未分配利润5亿。关于该企业的信息，以下表述最可能正确的是（ ）。
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9
[单选题]
对基金拥有的全部资产和负债按一定的原则和方法进行估算，确定基金资产公允价值的过程，称之为 ( )
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10
[单选题]
在给定时间区间和置信区间内，投资组合的损失期望值被称为()。
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11
[单选题]
资本市场线采用 ()来衡量风险。
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12
[单选题]
关于信用利差，以下表述正确的是( )
I.信用利差的变化是市场风险偏好的变化
II.信用利差可作为预测经济周期活动的指标
III.信用利差的变化一般发生在经济周期发生转变后
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13
[单选题]
下面属于货币时间价值的应用的是（ ）
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14
[单选题]
证券交易所的决策机构是 ( )。
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15
[单选题]
小明持有某上市公司发行的非累积优先股共30000股，股息率为12%，每股票面价值为50元，除此以外不持有该公司的其他证券类资产，以下表述正确的是()。
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16
[单选题]
关于期货合约，以下表述错误的是（ ）。
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17
[单选题]
某公募基金管理公司计划发行 QDII 基金产品，开展海外证券投资业务，该公司内部开会讨论，列举了一些准备事项，在不考虑该公司自身状况的情况下，不属于必要事项的是( )。
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18
[单选题]
某投资者于2019年3月4日买入债券质押式回购1000000元，期限为3天，回购利率为3%，则该投资者到期资金结算额( )元。
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19
[单选题]
以下哪个债券的麦考利久期最长( )。
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20
[单选题]
关于另类投资，以下表述正确的是( )。
I.另类投资的"另类"可以体现在投资标的和投资策略上
II.另类投资的"另类"可以体现在投资的组织形式上
III.另类投资易于通过市场价格法准确估值
IV.另类投资中个人投资者多
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21
[单选题]
沪港通和深港通双向交易中的结算币种是( )。
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22
[单选题]
机构投资者在参与基金交易获得的下列收益中，目前不需要缴纳所得税的是( )。
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23
[单选题]
关于RQFII和QFII产品投资我国资本市场所面临的市场风险，以下表述错误的是( )。
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24
[单选题]
关于房地产有限合伙，以下表述错误的是( )。
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25
[单选题]
证券公司在向客户融资融券前，应当与其签订融资融券合同，以下哪些内容是需要在合同中明确的( ) 。
I.保证金比例
II.维持担保比例
III.追加保证金的期限
IV.可充抵保证金的证券的种类及折算率
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26
[单选题]
贴现发行的零息债券，发行价格一般( )债券的面值。
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27
[单选题]
银行间债券市场的债券结结算效率较高，结算本金算和交收方式中，风险较小的是（ ）
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28
[单选题]
目前市场上编制股票价格指数时，正常采用的方法是()。
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29
[单选题]
风险投资是股权投资的形式之一，以下关于风险投资的表述错误的是（）。
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30
[单选题]
若无风险利率为1%，通货膨胀率为2%，实际利率为4%。那么名义利率为 ()。
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31
[单选题]
某灵活配置型混合基金，其投资范围内约定股票的投资比例为0-95%，该基金有两位基金经理，一位负责股票的投资，一位负责债券的投资，在实际投资过程中，以下表述错误的是( )。
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32
[单选题]
进行基金业绩评价不能仅看回报率，还必须考虑其他因素，以下属于基金业绩评价必须考虑的因素是 ()
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33
[单选题]
某零息债券到期时间为5年，它的麦考利久期 ()。
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34
[单选题]
关于弱有效市场，以下表述错误的是 ()。
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35
[单选题]
关于买卖价差，以下表述错误的是()。
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36
[单选题]
关于银行间债券市场的交易制度，以下表述错误的是（ ）
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37
[单选题]
关于资产负债表中的资产项，以下表述正确的是()
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38
[单选题]
根据《基金合同的内容与格式》的要求，以下不属于基金合同应当列明的基金资产估值事项的是 ()
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39
[单选题]
对于一个股票投资组合而言，以下因素中构成系统性风险的是（ ）
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40
[单选题]
某基金2019年一季度的基金份额变动表如下所示
基金份额变动表 单位:份
报告期期初基金份额总额10,000,000
报告期期间基金总申购份额 500,000
报告期期间基金总赎回份额 300000
报告期期间基金拆分变动份额
以下表述正确的是（ ）
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41
[单选题]
在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是（）
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42
[单选题]
某沪深300指数基金的投资目标是，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化，则该基金属于（）
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43
[单选题]
关于同业拆借，以下表述正确的是（）。
I.中央银行可以通过存款准备金率影响同业拆借利率
II.同业拆借市场并不是一个有形市场，只能由拆借双方直接联系完成交易
III.同业拆借利率是衡量市场流动性的重要指标
IV.同业拆借的利息是按日结算的，拆息率于每天上午和下午各发布一次
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44
[单选题]
关于相对收益归因和绝对收益归因，以下表述错误的是（ ）
I.在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brinson模型
II.绝对收益归因是对基金总收益进行分解
III.绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂
IV.相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准
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45
[单选题]
某投资者将其 100 万元资金分别投向A、B、C 股票，投资金额分别为 30 万元、20万元、50万元，A、B、C 股票的期望收益率分别为 10%、10%、20%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（ ）。
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46
[单选题]
证券的回转交易是指投资者买入的证券，在（）全部或部分卖出。
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47
[单选题]
关于场内证券交易结算原则，以下表述错误的是 ()。
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48
[单选题]
关于股票的内在价值，以下表述错误的是（ ）
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49
[单选题]
投资者买入某股10000股，需缴纳的税费不包括（）。
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50
[单选题]
以下哪类风险不属于市场风险?()
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51
[单选题]
关于风险与收益，以下表述错误的是 ()
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52
[单选题]
关于期权合约，以下表述错误的是 ()
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53
[单选题]
甲、乙、丙三个债券的面额均为100元，已知下列信息，哪个债券的到期收益率最低?() I.债券甲的市场价格为101.9元，票面利率为5%，到期时间为2年 II.债券乙的市场价格为100.0元，票面利率为6%，到期时间为2年 III.债券内的市场价格为97.3元，票面利率为5%，到期时间为3年
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54
[单选题]
A股票属于B指数的成分股，在2017年一季度中B指数上涨15%，A股票上涨18%，二季度B指数上涨3%，A股票上涨8%;三季度B指数下跌9%，A股票下跌10%;四季度B指数下跌1%，A股票下跌1.5%。以上数据表明 ()。
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55
[单选题]
关于方差和标准差，以下表述错误的是（ ）
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56
[单选题]
关于杜邦分析法，表述错误的是 ()。
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57
[单选题]
关于做市商，以下表述正确的是()。
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58
[单选题]
关于衍生工具，以下表述错误的是 ()。
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59
[单选题]
关于历史模拟法，以下表述错误的是（ ）
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60
[单选题]
关于期货市场的风险管理功能，以下表述正确的是()。
I.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配
II.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力
III.期货交易能够消除金融市场系统风险
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61
[单选题]
关于基金会计核算，以下表述错误的是()。
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62
[单选题]
评价企业盈利能力的比率有很多，除了资产收益率和净资产收益率之外，最常用的还有()。
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63
[单选题]
目前我国上海、深圳证券交易所均采用会员制，其决策机构是()
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64
[单选题]
关于弱有效证券市场，以下表述错误的是()
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65
[单选题]
有关银行间债券市场的质押式回购业务，以下描述错误的是()
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66
[单选题]
某企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金，该企业可以使用的工具是( )
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67
[单选题]
关于基金利润分配，以下说法中正确的是()。
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